Giao dịch theo hướng của một xu hướng mạnh mẽ làm giảm rủi ro và tăng tiềm năng lợi nhuận. Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để xác định thời điểm giá có xu hướng mạnh. Trong nhiều trường hợp, nó là chỉ báo xu hướng cuối cùng. Rốt cuộc, xu hướng có thể là bạn của bạn, nhưng chắc chắn sẽ giúp biết bạn bè của bạn là ai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét giá trị của ADX như là một chỉ báo cường độ xu hướng.
Giới thiệu về chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX được sử dụng để định lượng sức mạnh xu hướng. Tính toán ADX dựa trên mức trung bình di chuyển của việc mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Cài đặt mặc định là 14 thanh, mặc dù các khoảng thời gian khác có thể được sử dụng. ADX có thể được sử dụng trên bất kỳ phương tiện giao dịch nào như cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi và tương lai.
Chỉ báo ADX được vẽ như một dòng duy nhất với các giá trị từ thấp đến 0 đến cao 100. ADX là không định hướng; nó đăng ký sức mạnh xu hướng cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm. Chỉ báo thường được vẽ trong cùng một cửa sổ với hai đường chỉ báo chuyển động định hướng (DMI), từ đó ADX được dẫn xuất (Hình 1).
Trong phần còn lại của bài viết này, ADX sẽ được hiển thị riêng trên bảng xếp hạng cho mục đích giáo dục.
Hình 1: ADX không định hướng và định lượng sức mạnh của xu hướng bằng cách tăng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Khi + DMI ở trên -DMI, giá sẽ tăng lên và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng tăng . Khi -DMI ở trên + DMI, giá sẽ giảm xuống và ADX đo lường sức mạnh của xu hướng giảm . Hình 1 là một ví dụ về xu hướng tăng đảo ngược với xu hướng giảm. Lưu ý cách ADX tăng trong xu hướng tăng, khi + DMI ở trên -DMI. Khi giá đảo chiều, -DMI vượt lên trên + DMI và ADX tăng trở lại để đo cường độ của xu hướng giảm.
Định lượng xu hướng
Giá trị ADX giúp các nhà giao dịch xác định các xu hướng mạnh nhất và có lợi nhất để giao dịch. Các giá trị cũng rất quan trọng để phân biệt giữa các điều kiện xu hướng và không xu hướng. Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng số đọc ADX trên 25 để cho rằng xu hướng này đủ mạnh cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng . Ngược lại, khi ADX dưới 25, nhiều người sẽ tránh các chiến lược giao dịch theo xu hướng.
| Giá trị ADX | Xu hướng sức mạnh |
| 0-25 | Xu hướng không có hoặc yếu |
| 25-50 | Xu hướng mạnh mẽ |
| 50-75 | Xu hướng rất mạnh |
| 75-100 | Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ |
Chỉ báo ADX thấp thường là dấu hiệu của sự tích lũy hoặc phân phối. Khi ADX dưới 25 trong hơn 30 thanh, giá sẽ đi vào các điều kiện phạm vi và các mẫu giá thường dễ xác định hơn. Giá sau đó di chuyển lên và xuống giữa kháng cự và hỗ trợ để tìm lợi nhuận bán và mua tương ứng. Từ điều kiện ADX thấp, giá cuối cùng sẽ thoát ra thành một xu hướng. Trong Hình 2, giá chuyển từ kênh giá ADX thấp sang xu hướng tăng với ADX mạnh.
Hình 2: Khi ADX dưới 25, giá vào một phạm vi. Khi ADX tăng trên 25, giá có xu hướng.
Hình 3: Thời kỳ ADX thấp dẫn đến mô hình giá. Biểu đồ này cho thấy một cốc và tay cầm hình thành bắt đầu một xu hướng tăng khi chỉ báo ADX tăng trên 25.
Hướng của dòng chỉ báo ADX rất quan trọng để đọc cường độ xu hướng. Khi đường ADX tăng, cường độ xu hướng tăng và giá di chuyển theo hướng của xu hướng. Khi đường giảm, cường độ xu hướng giảm và giá bước vào giai đoạn thoái lui hoặc hợp nhất.
Một hiểu lầm phổ biến là một dòng chỉ báo ADX giảm có nghĩa là xu hướng đang đảo ngược. Đường ADX giảm chỉ có nghĩa là cường độ xu hướng đang yếu đi, nhưng điều đó thường không có nghĩa là xu hướng đang đảo ngược, trừ khi đã có cao trào về giá . Miễn là ADX trên 25, tốt nhất nên nghĩ về một dòng ADX giảm chỉ đơn giản là kém mạnh mẽ hơn (Hình 4).
Hình 4: Khi chỉ báo ADX dưới 25, xu hướng yếu. Khi ADX trên 25 và tăng, xu hướng mạnh mẽ. Khi ADX trên 25 và giảm, xu hướng ít mạnh hơn.
Xu hướng thời điểm
Một loạt các đỉnh ADX cũng là một đại diện trực quan của đà xu hướng chung. ADX chỉ rõ khi xu hướng tăng hoặc giảm đà. Động lượng là vận tốc của giá cả. Một loạt các đỉnh ADX cao hơn có nghĩa là đà xu hướng đang tăng lên. Một loạt các đỉnh ADX thấp hơn có nghĩa là đà xu hướng đang giảm. Bất kỳ đỉnh ADX nào trên 25 được coi là mạnh, ngay cả khi đó là đỉnh thấp hơn. Trong một xu hướng tăng, giá vẫn có thể tăng khi giảm đà ADX vì nguồn cung trên cao bị ăn mòn khi xu hướng tiếp diễn (Hình 5).
Hình 5: Các đỉnh ADX trên 25 nhưng nhỏ hơn. Xu hướng đang mất đà nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên.
Biết khi nào xu hướng tăng đang mang lại cho người giao dịch sự tự tin để cho lợi nhuận chạy thay vì thoát ra trước khi xu hướng kết thúc. Tuy nhiên, một loạt các đỉnh ADX thấp hơn là một cảnh báo để theo dõi giá và quản lý rủi ro. Các quyết định giao dịch tốt nhất được thực hiện trên các tín hiệu khách quan, không phải cảm xúc.
ADX cũng có thể hiển thị phân kỳ động lượng. Khi giá làm cho mức cao cao hơn và ADX làm cho mức cao thấp hơn, có sự phân kỳ âm hoặc không xác nhận. Nhìn chung, sự phân kỳ không phải là một tín hiệu cho sự đảo chiều, mà là một cảnh báo rằng đà xu hướng đang thay đổi . Có thể thích hợp để thắt chặt mức dừng lỗ hoặc chốt lãi một phần.
Bất cứ khi nào xu hướng thay đổi tính cách, đó là thời gian để đánh giá và/ hoặc quản lý rủi ro. Sự phân kỳ có thể dẫn đến tiếp tục xu hướng, hợp nhất, điều chỉnh hoặc đảo ngược
Hình 6: Giá làm cho mức cao cao hơn trong khi ADX làm cho mức cao thấp hơn. Trong trường hợp này, sự phân kỳ tiêu cực đã dẫn đến một sự đảo ngược xu hướng.
Chiến lược sử dụng chỉ báo ADX
Giá là tín hiệu quan trọng nhất trên biểu đồ. Đọc giá trước, sau đó đọc ADX trong bối cảnh giá đang làm. Khi bất kỳ chỉ số nào được sử dụng, nó sẽ thêm một cái gì đó mà giá một mình không thể dễ dàng cho chúng tôi biết. Ví dụ, các xu hướng tốt nhất tăng lên trong các giai đoạn hợp nhất phạm vi giá. Sự bứt phá từ một phạm vi xảy ra khi có sự bất đồng giữa người mua và người bán về giá, điều này gợi ý sự cân bằng giữa cung và cầu . Cho dù đó là cung nhiều hơn cầu, hay cầu nhiều hơn cung, đó là sự khác biệt tạo ra động lực giá.
Đột phá không khó để phát hiện ra, nhưng chúng thường không tiến triển hoặc cuối cùng là một cái bẫy. Tuy nhiên, ADX cho bạn biết khi nào các breakout có giá trị bằng cách hiển thị khi ADX đủ mạnh để giá có xu hướng sau khi breakout. Khi ADX tăng từ dưới 25 đến trên 25, giá đủ mạnh để tiếp tục theo hướng đột phá.
Chỉ báo ADX như một công cụ tìm phạm vi
Ngược lại, thường rất khó để thấy khi giá chuyển từ xu hướng sang điều kiện phạm vi. ADX cho thấy khi xu hướng đã suy yếu và đang bước vào giai đoạn hợp nhất phạm vi. Điều kiện phạm vi tồn tại khi ADX giảm từ trên 25 xuống dưới 25. Trong một phạm vi, xu hướng đi ngang và có sự thỏa thuận giá chung giữa người mua và người bán. ADX sẽ đi ngang dưới 25 cho đến khi cân bằng cung và cầu thay đổi một lần nữa.
Chỉ báo ADX cho tín hiệu chiến lược tuyệt vời khi kết hợp với giá cả. Đầu tiên, sử dụng chỉ báo ADX để xác định xem giá là xu hướng hay không theo xu hướng, sau đó chọn chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện. Trong các điều kiện xu hướng, các mục được thực hiện trên pullback và được thực hiện theo hướng của xu hướng. Trong điều kiện phạm vi, chiến lược giao dịch theo xu hướng là không phù hợp. Tuy nhiên, giao dịch có thể được thực hiện khi đảo chiều tại hỗ trợ (buy) và kháng cự (sell).
Điểm mấu chốt: Tìm kiếm xu hướng
Các lợi nhuận tốt nhất đến từ giao dịch các xu hướng mạnh và tránh điều kiện phạm vi. ADX không chỉ xác định các điều kiện xu hướng, nó giúp nhà giao dịch tìm ra các xu hướng mạnh nhất để giao dịch. Khả năng định lượng sức mạnh xu hướng là một lợi thế lớn cho các nhà giao dịch. ADX cũng xác định các điều kiện phạm vi, do đó, một nhà giao dịch sẽ không gặp khó khăn khi cố gắng xu hướng giao dịch trong hành động giá ngang . Ngoài ra, nó cho thấy khi giá đã vượt ra khỏi một phạm vi có đủ sức mạnh để sử dụng các chiến lược giao dịch theo xu hướng. ADX cũng cảnh báo người giao dịch về những thay đổi trong đà xu hướng, do đó quản lý rủi ro có thể được giải quyết. Nếu bạn muốn xu hướng trở thành bạn của mình, tốt hơn hết là đừng để ADX trở thành thứ gì đó xa lạ.
